Музыкальный валик необходим для того, чтобы отправиться на поезде дальше, находится он в локации где кладбище, непосредственно в могиле. Как только вы заберете звуковой валик, можно пойти на фабрику, в кабинет Анны. Там есть шкаф, не стесняемся, открываем его, находим книгу, как раз тут и прослушиваем найденный валик, забираем фигурки, бинго, миссия выполнена. Кстати, позже валик можно прослушать и в купе поезда, но это необязательно.