Сохранения для игры The Elder Scrolls находятся в папке Мои Документы. Они расположены в "Мои документы"-->папка My games--> Oblivion-->Saves. Туда сохраняются и добавляются все сохраненные в процессе игры файлы. Также можно найти в интернете уже готовые сейвы с прохождением того или иного участка игры и спокойно закачать их туда. Также если Вам уже не нужен какой-то файл с сохранкой Вы также можете спокойно удалить его из данной папки.