Добрый день. Если у вас установлена пиратская игра, вам нужно либо пользоваться кнопкой PrtScn, после чего скрины вставлять в какой-нибудь графический редактор для сохранения, либо установить на компьютер отдельное приложение для создания скринов, например, Fraps или CinematicTools. Владельцам лицензионной игры в этом смысле проще, они могут воспользоваться инструментами Steam для создания скриншотов, однако данные методы также подойдут.