Здравствуйте! Играл давно, но насколько помню, надо нажать на клавишу esc, потом выбрать главное меню и после выйти из игры. Бывает еще, что игра ловит баг и как следствие не получается выйти стандартным путем. Тогда можно попробовать нажать сочетание клавиш альт + F4 для принудительного закрытия. Если не получается, то тогда стоит перезагрузить комп и чтобы такое реже случалось, будет не лишним скачать и установить последний патч, в котором этот косяк уже может быть устранен.