Добрый день. Изначально сохранения в игре Borderlands 2 работают в автоматическом режиме, т.е. самим ничего делать не придется. Сохранения при этом будут храниться в папке, которая лежит в папке SaveData игры. Если эта папка окажется пустой, проверьте нет ли в пути к ней русских букв, убео=рите, если есть. Также проверьте не мешает ли ваш антивирус делать изменения в этой папке. Кроме того, иногда бывает необходимо выключить синхронизацию с удаленной службой Steam Cloud.