Добрый день. Место сохранения скриншотов зависит от того, каким образом вы эти скриншоты делаете. Так, если вы играете через Steam, то создавать их можно кнопкой F12, в таком случае снимки будут лежать в директории screenshots ветки директорий Steam. Вы также можете создавать скрины традиционным способом, с помощью PrtScn. Тогда снимок нужно вставить в любой графический редактор и сохранить его самостоятельно.