Для начала нужно зайти Локальный диск С:\; зайти в папку \Users\, найти и открыть папку c именем пользователя (\usеr\ - по умолчанию); далее папка \Documents\ ; потом открываем \My Games\; следующая папка содержит в имени название вашей игры(\X-COM\ как пример); далее \XComGame\; и наконец папка \SaveDat, в которой содержится ваша сохранённая игра. Ещё есть вариант вставить для поиска в ваш проводник ссылку:
C:\Users\user\Documents\My Games\X-COM\XComGame\SaveData