Так или иначе, первый запуск произойдет в развернутом на весь экране виде. Для того, чтобы в последующие разы открывать Lego Marvel Super Hero в окне, вам нужно проделать два простых шага:
1) В главном меню найдите "Настройки" и нажмите на них, после чего перейдите в раздел "Настройки изображения".
2) Среди многочисленных возможностей настройки графики, яркости т.п. найдите пункт "Экранный режим", в котором выберите режим "В окне".