Здравствуйте! Лично у меня скрины сохраняются в Документах, в папке с названием игры. Но я бы вам рекомендовал поставить стороннюю программу, которая будет делать скрины сразу в указанную папку и с заранее установленными настройками. Называть их не буду, чтобы не выглядела как реклама, погуглите сами. А еще можно сразу записывать видео, а после делать скрины с записи видео, тоже штука довольно удобная, пару раз пользовался.