Добрый день. Обратите внимание, что в данной игре в отличие от большинства других имеется собственный функционал создания скриншотов. Для этого используйте клавишу F6. Все скрины сделанные таким образом появятся в директории Warframe, которая в свою очередь лежит в одной из папок ветки вашей учетки системы. Вы также можете использовать кнопку F12, тогда скрин будет сделан приложением Steam и находиться он будет в одной из его папок.