Обычно такое происходит в тех моментах когда игра ловит глюк и тогда что бы убрать курсор необходимо свернуть и развернуть игру. Так вот для таких манипуляций вам необходимо будет нажать комбинацию таких кнопок как Alt+Tab. Вот после этого игра будет свернута, и если такую же комбинацию снова нажать то игра должна развернуться. Если не сработало и курсор так и остался то скорее всего придется закрыть игру и снова открыть.