В настройках игры нужно поставить авто сохранение или после выхода игра будет просить сохраниться. Лучший вариант самому пересохранять игру чтобы не удалились пройденные этапы, миссии. Файл сохранения можно хранить на жосткой диске как резервную копию. Часто делают по данной тактике и всегда при переустановке виндовс сохранка всегда находится в не удаляемом месте и всегда можно играть со старого этапа.