В начале игры Sheltered у вас есть возможность выбрать режим игры. Это может быть как сценарий, так и простое выживание. С выживанием - все просто, достаточно прожить какое-то время, затем вылезет окно с окончанием игры, по желанию можно будет продолжить дальнейшее выживание. Сценарии завершаются по достижению той или иной цели, которая поставлена сюжетом выбранного сценария, перечитать их можно при начале новой игры, если мне не изменяет память. Это то, что касается официальной игры без модов. Если вы про выход с игры - открываем меню, после выходим, можно так же начать новую игру в меню.